📅 24 August 2020
DOI: 10.35671/probisnis.v13i2.1065
Pemodelan Harga Saham IHSG Selama Pandemi COVID-19 Menggunakan ARIMA Non Musiman
Probisnis
Universitas Amikom Purwokerto
📄 Abstract
Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) pertama kali di temukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus corona yang begitu cepat dan meluas membuat World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi untuk virus corona, salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Adanya virus corona, berpengaruh terhadap berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor Bisnis. Virus corona berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG diprediksi lanjutkan Pelemahan. Hal ini disebabkan karena, IHSG gagal melakukan rebound, usai pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergerakan IHSG, akibat adanya wabah virus corona, penelitian ini akan menghasilkan model IHSG ketika adanya wabah virus ini. Metode yang digunakan dalam membuat model adalah berdasarkan model ARIMA Non Musiman, model ini dipilih setelah melihat pola datanya yang tidak dipengaruhi musiman. Hasil penelitian ini diperoleh model ARIMA (3,1,0) adalah model yang terbaik untuk data IHSG di saat pandemic Covid-19 sampai ketika new normal.
ℹ️ Informasi Publikasi
Tanggal Publikasi
24 August 2020
Volume / Nomor / Tahun
Volume 13, Nomor 2, Tahun 2020
📝 HOW TO CITE
Rakhmawati, Desty; Universitas Amikom Purwokerto; Wahyudi, Rizki; Universitas Amikom Purwokerto; Yuliawan, Cahya Giwangkara; Universitas Amikom Purwokerto; , "Pemodelan Harga Saham IHSG Selama Pandemi COVID-19 Menggunakan ARIMA Non Musiman," Probisnis, vol. 13, no. 2, Aug. 2020.
ACM
ACS
APA
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Download Citation
0
Sitasi
Cek Google Scholar