Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–1 dari 1 artikel
Stock Return Modeli Using the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Method at Bank Rakyat Indonesia
Toyib Abdullah
; Wellie Sulistijanti
Journal of Applied Statistics and Data Mining
Vol 3
, No 1
(2022)
Stocks are time series data in the financial sector, which usually have a tendency to fluctuate rapidly from time to time so that the variance of the error will always change over time or is not constant, or is often called a case of heteroscedasticity. The time series model to model this condition is the Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model. ARCH models require large orders in modeling variations because financial data has a large level of volatility. To overcome orders th...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI