Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–1 dari 1 artikel
EUROPEAN PUT OPTION PRICING MODEL WITH GRAM-CHARLIER EXPANSION IN THIRD MOMENTS
Rifki Chandra Utama
; Afra Maulia Fitriana Hilnie
; Wiwit Angga Siswahyudi
Perwira Journal of Science & Engineering (PJSE)
Vol 2
, No 1
(2022)
The Black-Scholes model is one of the most popular and widely applied option pricing models in both academic and practical contexts developed by Black and Scholes (1973). The practical assumption in the Black-Scholes model is stock return following the normal distribution with constant volatility. However, many stock returns are not normally distributed, so should consider the skewness and kurtosis of the stock return. This developmental model adapts the Gram-Charlier expansion to adapt skewness...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI