S
Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
Ditemukan 1 artikel
1
Artikel
0
Sitasi
1
Jurnal
Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–1 dari 1 artikel
Portfolio Risk Assessment Using VaR and CVaR: A Comparative Study of Variance–Covariance Method and Monte Carlo Simulation
Supandi, Epha Diana
; Oktavia, Atika
; Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
Telematika
Vol 19
, No 1
(2026)
This study examines portfolio risk in Indonesia’s energy sector by applying Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) under the Variance–Covariance and Monte Carlo Simulation approaches. The analysis focuses on ten stocks from the oil and gas as well as coal subsectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), using monthly closing price data from January 2020 to December 2024. A Weighted Scoring Method (WSM) is first employed to select stocks with superior fundamentals and li...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI